Amener l'étudiant à maîtriser les techniques qui lui permettront de traiter des données empiriques. Un effort particulier est donné pour faire comprendre les concepts théoriques via des illustrations numériques et non des démonstrations formelles.
Ch0: Introduction
Ch1: Covariance et régression simple
Ch2: Tests d'hypothèses en régression simple
Ch3: Régression multiple (multicollinéarité et F-test)
Ch4: Modèles non linéaires (modèles logarithmique et semi-logarithmique)
Ch5: Variables explicatives binaires et catégorielles
Ch6: Mauvaise spécification de variables (variable proxy et restriction
linéaire)
Ch7: Hétéroscédasticité
Ch8: Exogénéité (variable omise, erreur de mesure, biais de
simultanéité, variable instrumentale)
Ch9: Estimation par maximum de vraisemblance
Ch10: Variable dépendante binaire (LPM, Logit, Probit)
Ch11: Modèles avec variable dépendante limitée
Ch12: Séries chronologiques I
Ch13: Séries chronologiques II
Examen écrit composé de deux parties. Une première partie portant sur la théorie, une deuxième partie porte sur les exercices. Pour la partie exercices de l'examen, une partie vient des travaux faits au cours de l'année. Ceci est bien une partie de l'examen et ne donne pas lieu à une note séparée. Lors de l'examen, les étudiants ont droit à une feuille format A4 manuscrite à l'encre (non chiffonnée) où ils écrivent ce qu'ils désirent.
| Formation | Programme d’études | Bloc | Crédits | Obligatoire |
|---|---|---|---|---|
| Unités d'enseignement supplémentaires au master en sciences économiques | Standard | 0 | 5 | |
| Bachelier en sciences économiques et de gestion | Standard | 0 | 5 | |
| Unités d'enseignement supplémentaires au master en sciences économiques | Standard | 1 | 5 | |
| Bachelier en sciences économiques et de gestion | Standard | 3 | 5 |