Acquis d'apprentissage

Amener l'étudiant à maîtriser les techniques qui lui permettront de traiter des données empiriques. Un effort particulier est donné pour faire comprendre les concepts théoriques via des illustrations numériques et non des démonstrations formelles.

Contenu

  1. Covariance et régression - Introduction à la régression linéaire
  2. Inférence - Introduction à l'inférence en régression linéaire
  3. Multicolinéarité - Théorème FWL et VIF
  4. Hypothèses du modèle de régression - Théorème de Gauss-Markov, Forme fonctionnelle et spécification
  5. Endogénéité - Variables instrumentales et 2SLS
  6. Hétéroscédasticité - Correction de l'inférence et moindres carrés pondérés (wls)
  7. Corrélation sérielle - Correction de l'inférence et méthode de Cochrane-Orcutt
  8. Maximum de vraisemblance - Tests LM, LR et Wald
  9. Variable dépendante binaire - Logit et Probit
  10. Censure et sélection - Tobit et Heckman
  11. Séries chronologiques - Stationnarité et cointégration
  12. Données de Panel - Effets fixes et effets aléatoires

Méthode d'évaluation

Examen écrit composé de deux parties. Une première partie portant sur la théorie, une deuxième partie portant sur les exercices.

Pour la partie exercices de l'examen, une partie de la note vient des travaux faits au cours de l'année. Ceci est bien une partie de l'examen et ne donne pas lieu à une note séparée. Pour la partie théorique, une partie de la note vient des évaluations continues faites au cours de l'année. Ceci est bien une partie de l'examen et ne donne pas lieu à une note séparée.

La poids relatif des différentes parties est la suivante: 12/20 pour l'examen final, 5/20 pour les travaux de TP et 3/20 pour les évaluations continues.

Lors de l'examen, les étudiants ont droit à une feuille format A4 manuscrite à l'encre (non chiffonnée) où ils écrivent ce qu'ils désirent.

Sources, références et supports éventuels

Ouvrage de référence: Dougherty, Christopher, 2011. "Introduction to Econometrics,", Oxford University Press, edition 4.

Les transparents utilisés au cours sont fortement basés sur les transparents qui accompagnent cet ouvrage, traduits en français.

Langue d'instruction

Français