Empirical Finance
- Code de l'UE ECONM833
-
Horaire
30Quadri 1
- Crédits ECTS 5
- Langue
- Professeur
Ce cours permet aux étudiants d'avoir une compréhension approfondie des méchanismes et caractéristiques inhérents aux marchés financiers. Au terme du cours, ils auront les outils nécéssaires pour comprendre et réalises des études empiriques sur des problématiques financières.
Les objectifs principaux du cours sont les suivants:
Exposé magistral et exercices sur R présentés durant le cours.
Examen écrit à livres fermés basé sur les concepts théoriques vus au cours et l'interprétation/l'analyse de données ou problèmes de la vie réelle (60%)
Travail de groupe à réaliser sur R. Il consiste en une ou plusieurs études de cas sur des apsects empiriques présentés durant le cours. Le travail consiste en des analyses empiriques à réaliser sur R et à présenter de facçon critique dans un rapport écrit soigné.
Brooks, C. (2019). Introductory Econometrics for Finance. Fourth Edition. Cambridge University Press
Campbell, J. Y., Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of Financial markets. Princeton University Press.
Mishkin, F. S. & Serletis, A. (2011). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Fourth Canadian Edition. Pearson Canada Education.
Taylor, S. (2005). Asset Price dynamics, Volatility and Prediction. Princeton: Princeton University Press