Après avoir suivi ce cours, les étudiants seront capables d'analyser les risques pays et les risques de marché en profondeur.
Le risque est un concept très large. Il correspond pour certains à la variance des performances, pour d'autres à la probabilité de résultats négatifs, d'autres encore sont principalement sensibles à la possibilité de ne pas atteindre la performance visée. Aussi, comment définir le risque? Le mesurer? Le prédire? L'objectif du cours intitulé « Management du risque de marché » sera entre autres de clarifier la notion de risque et de présenter les principales techniques et méthodes permettant de mesurer, analyser et prédire le risque. Deux types de risques feront l'objet d'une attention particulière, à savoir : le risque de crédit et le risque de marché au travers de l'analyse de la VaR (Value at Risk).
cours magistral - présentations d'articles scientifiques
examen écrit - étude de cas - présentations orales
Value at Risk (Philippe Jorion)